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波动率模型面板

波动率模型在模型导航的中心框中显示所有选取的合约。波动率模型面板包括：

• 价格抵消－为可选择的。选取期权底层证券的价格抵消，为绝对值或当前价格的一个百分比。
• 波动率曲线图－显示波动率模式做为行使价的一个功能。你可以通过右键点击和选择编辑对图进行手动编辑。

 

• 横轴是行使价，竖轴代表波动率。
• 风险漫游为一个级别中的每个期权计算隐含波动率。
• 蓝色和红色的点显示的分别是从看涨市场数据和看跌市场数据得出的隐含波动率。深蓝/深红表示看涨/看跌的一半的报价（或是买价或是卖价）。
• 波动率结点是从包括代表“误差区间“（表示计算的误差范围)的期权买价/卖价计算得出的。这个误差范围（以数字表示）可以通过鼠标悬停帮助查看，例如“+/- 0.008”。如果波动率无法使用买价/卖价计算得出（比如，一半报价看涨/看跌），则不显示误差范围。
• 如果没有买价/没有卖价，波动率的计算将用以开盘价代表的前一天收盘价来计算。
• 平均或收盘隐含波动率与行使价一起被标识在抛物线上。抛物线上的平均和收盘波动率是每个期权vega的加权，意味着曲线跟随具有最大vega的期权隐含波动率，例如 期权波动率中其期权价格每单位的最大变化。
• 查看有关隐含波动率点的详细信息，将鼠标悬停在该点上。系统将显示期权权益、行使价隐含波动率和误差范围。